Ito_Lemma/Wiener-Prozess < Stochastik < Hochschule < Mathe < Vorhilfe
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(Frage) überfällig  | | Datum: | 09:32 Mi 14.06.2006 | | Autor: | qwert_z |
| Aufgabe | | Sei ( [mm] \Omega, \mathcal{F}, \mathcal{P}) [/mm] ein W-Raum und sei [mm] (W_{t})_{t\ge0} [/mm] ein Wiener-Prozess. Zeigen Sie, dass [mm] E((W_{t})^{4}) [/mm] = [mm] 3t^{2}. [/mm] Hinweis: Verwende Ito-Lemma für f(x,t)= [mm] x^{4}. [/mm] |
Hallo.
Das Ito-Lemma habe ich zunächst einmal berechnet:
df= [mm] 4ax^{3}dt [/mm] + [mm] 6b^{2}x^{2}dt [/mm] + [mm] 4bx^{3}dW
[/mm]
Wie soll ich dieses Ergebnis für den Erwartungswert verwenden?
Ich habe diese Frage in keinem Forum auf anderen Internetseiten gestellt.
Gruß
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(Mitteilung) Reaktion unnötig  | | Datum: | 10:20 Sa 17.06.2006 | | Autor: | matux |
$MATUXTEXT(ueberfaellige_frage)
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