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Hat sich geklärt!
| Aufgabe | Hallo miteinander,
ich suche eine Erläuterung zu manchen Teilschritten des folgenden Theorems, da mir der Rest klar ist:
Sei Q absolut stetig bzgl. P und damit Q=ZP und Z stetig.
Dann ist für jedes lokale P-Martingal X X'=X- [mm] Z^{-1}[X,Z] [/mm] ein lokales Q-Martingal. ([ , ] bezeichnet dabei die Kovariation |
Meine Fragen dazu lauten:
(i) Warum ist -[X,Z]+[X',Z] = 0
(i) Warum folgt aus [mm] X'Z-(XZ)_{0}=X' \circ Z+X\circ [/mm] Z , dass X'Z ein lokales P Martingal ist?
( X' [mm] \circ [/mm] Z bedeutet, dass X' stochastisches Integral bzgl. Z ist)
Danke dafür :)
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